报告主题：R语言与量化决策(Quantitative Decision-Making with R)

报告人：何宗武（Tsung-wu Ho）博士（台湾世新大学财务金融系教授，数量方法研究暨发展中心主任)

时间: 2013年10月7日（周一）下午14：00—17：00

      2013年10月8日（周二）上午9：00—12：00

      2013年10月10日（周四）下午14：00—17：00

      2013年10月11日（周五）上午9：00—12：00

地点：赤峰路67号同济大学国际文化交流学院三楼报告厅（南校区）

报告主题：

周一 Approaches to Assets Selection: (1)Visualization of Asset Statistics; (2)Sharpe ratio vs. Risk Diversification

周二 Mean-Variance ABC: (1) Three Optimal Portfolios over MV Frontier; (2) Alternative Measures of Risk SH

周四 How Good was Your Past? (1) Sample Covariance vs. Robust/Shrinkage Covariance; (2) Estimation Horizon and Back-testing

周五 How Bad is Your Future? (1) Out-of-sampling Evaluation; (2) Rebalancing Frequency and Back-testing

报告人简介：

        何宗武，1997年毕业于美国犹他大学（University of Utah），获经济学博士学位。现任台湾世新大学财务金融系教授、数量方法研究暨发展中心主任。主要研究专长包括国际金融、财务经济、计量方法、制度经济学等。研究兴趣集中在数量方法、资产定价、经济历史等领域。迄今为止发表SSCI论文近20篇。