演讲人：孙捷，教授，科廷大学数学统计系

时间: 2025年12月26日10：00

地点: 同济大厦A楼403教室

讲座摘要:

The concept of a variational inequality has recently been extended to a format that covers, in particular, the optimality conditions for multistage stochastic programming and Nash equilibrium problems. This extension may have a great impact on solving stochastic optimization and equilibrium problems in operations research. One of the long-standing methods for solving such optimization problems is the progressive hedging algorithm. That approach is demonstrated here to be applicable also to solving multistage stochastic variational inequality problems under monotonicity. A more general concept of progressive decoupling and its recent progress are briefly introduced.

变分不等式的概念最近被扩展到一种格式，特别涵盖了多阶段随机规划和纳什均衡问题的最优性条件。这种扩展可能对运筹学中随机优化和均衡问题的解决产生重大影响。解决此类优化问题的长期方法之一是渐进式套期保值算法。这里证明了该方法也适用于求解单调性下的多阶段随机变分不等式问题。简要介绍了渐进解耦的一个更一般的概念及其最新进展。

演讲嘉宾简介:

孙捷教授（1986年华盛顿大学博士），国际知名优化专家，新加坡国立大学杰出大学研究者奖获得者。他在内点算法、非光滑牛顿算法、随机变分不等式等方向均有杰出贡献，在优化、商业和数学期刊上发表了170多篇论文。他在1993年联名发表的一篇论文在2003年被评为“过去10年引用率最高的数学及统计学论文”之一，他也是国际信息科学学院评出的2002-2012期间被引用率最高的学者之一。

孙捷教授曾任太平洋优化研究活动组主席（2011-2014），并担任《Mathematical Programming》、《Mathematics of Operations Research》和《Pacific Journal of Optimization》等旗舰期刊的主编或副主编。他曾任新加坡国立大学的讲座教授和新加坡-麻省理工学院联盟的研究员。现为澳大利亚数学会会士，并担任澳大利亚科廷大学和新加坡国立大学名誉教授。