演讲人：张立卫，教授，东北大学

时间: 2025年1月8日16：00

地点: 同济大厦A楼308教室

讲座摘要:

报告分两部分。 第一部分简要介绍了随机优化的几类模型形式，阐述了随机近似方法的产生背景，介绍了几个代表性的工作。 第二部分分享了关于凸随机锥优化的一个随机近似方法。具体地，考虑由期望定义的凸随机锥优化问题， 提出了一种增广拉格朗日随机近似方法求解这一问题,分析了该方法的后悔值。 在合适条件下,证明了如果算法中的参数选择得当,该方法对目标下降和约束违的后悔值都是 ), 其中T 表示迭代次数. 此外还证明了,至少以1-1/T的概率, 该方法目标下降和约束违的后悔值都不超过。

演讲嘉宾简介:

张立卫于1989年，1992年，1998年分别在大连理工大学获得理学学士，硕士，博士学位，1999-2001在中科院计算数学所从事博士后工作。目前的研究兴趣是“矩阵优化”，“随机规划”和“均衡优化”。他目前主持一项国家重点研发计划课题和一项国家自然科学基金面上项目，完成面上基金多项,重点基金子课题两项。在国际顶级期刊Math. Programming, Operations Research, SIAM J. Optimization, Mathematics of Operations Research, Mathematics of Computation, Informs Journal on Computing，JMLR发表论文十多篇。曾任中国运筹学会常务理事,中国运筹学会数学规划分会副理事长，金融工程与金融风险管理分会副理事长。现任中国运筹学会监事会监事, 《APJOR》，《NACO》和《运筹学学报》编委。2020年获得中国运筹学会运筹研究奖。